3月24日，華安ETF系列指數(shù)在“十九年十九城”上交所ETF高峰論壇上正式發(fā)布。該系列指數(shù)由華安基金指數(shù)投資團(tuán)隊(duì)與申萬(wàn)指數(shù)團(tuán)隊(duì)共同打造，旨在適應(yīng)當(dāng)前投資者日益增長(zhǎng)的ETF配置需求，作為行業(yè)首創(chuàng)，填補(bǔ)了市場(chǎng)空缺。
本次共發(fā)布兩條華安ETF指數(shù)：華安ETF行業(yè)輪動(dòng)指數(shù)（801638）與華安ETF大類資產(chǎn)配置指數(shù)（801639），指數(shù)詳情已在Wind金融終端上線。
華安ETF行業(yè)輪動(dòng)指數(shù)是以華安行業(yè)ETF為工具，力求相對(duì)收益的ETF配置方案。策略基于景氣判斷模型與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型實(shí)現(xiàn)行業(yè)ETF樣本選擇，并基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算框架優(yōu)化組合波動(dòng)率，每月優(yōu)選6個(gè)ETF作為指數(shù)成份。從指數(shù)的歷史表現(xiàn)看，指數(shù)年化收益率24.24%，夏普比1.15（數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，自指數(shù)基日2018/12/31-2023/3/31）。
華安ETF大類資產(chǎn)配置指數(shù)是以華安股票型ETF、型ETF、商品型ETF作為工具，力求絕對(duì)收益的ETF配置方案。策略基于宏觀因子風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型得到大類資產(chǎn)戰(zhàn)略性配置的基準(zhǔn)權(quán)重，再基于單資產(chǎn)預(yù)測(cè)模型與Black-Litterman 模型得到戰(zhàn)術(shù)性配置觀點(diǎn)。從指數(shù)的歷史表現(xiàn)看，指數(shù)年化收益率7.63%，夏普比1.46（數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，自指數(shù)基日2018/12/31-2023/3/31）。
華安基金總經(jīng)理助理、指數(shù)與量化投資部高級(jí)總監(jiān)許之彥表示，在ETF十九年的發(fā)展歷程中，華安基金始終開拓進(jìn)取，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，踐行資產(chǎn)配置理念，堅(jiān)持為投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，華安ETF系列指數(shù)是團(tuán)隊(duì)配置服務(wù)的最新成果。
申萬(wàn)宏源證券首席金融工程分析師鄧虎表示，投資者可以在華安的產(chǎn)品線內(nèi)完成大類資產(chǎn)級(jí)別的配置，也可以完成行業(yè)板塊之間的輪動(dòng)組合。根據(jù)當(dāng)前的行業(yè)發(fā)展，ETF管理人逐漸從工具提供方走向投資方案提供方，同時(shí)，投資人的工具也由單一品種走向組合化。
華安基金指數(shù)投資部副總監(jiān)蘇卿云表示，ETF所提供的“一籃子股票”投資工具，具有便捷、高效、高透明度等特色。相較于個(gè)股，ETF不管是在行業(yè)輪動(dòng)、風(fēng)格輪動(dòng)還是主題輪動(dòng)的策略中都具有一定優(yōu)勢(shì)，且費(fèi)率更低廉，風(fēng)險(xiǎn)也更分散。
在中國(guó)基金行業(yè)發(fā)展的二十多年中，華安基金開創(chuàng)了開放式指數(shù)基金、QDII基金、ETF聯(lián)接基金、等多類基金產(chǎn)品，發(fā)行并管理了國(guó)內(nèi)首只德國(guó)ETF、首批中日互通日經(jīng)225ETF、首批、首批科創(chuàng)板行業(yè)主題ETF、首批國(guó)開債ETF等。目前，華安基金ETF產(chǎn)品線齊全，覆蓋A股、債券、、海外等各大類資產(chǎn)，并差異化布局碳中和、科技、海外等賽道。未來(lái)，華安基金將不忘初心，持續(xù)為投資者提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和更完善的投資服務(wù)，為中國(guó)基金行業(yè)發(fā)展的不斷創(chuàng)新和快速發(fā)展貢獻(xiàn)獨(dú)特力量。
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