股指期貨對(duì)ETF市場(chǎng)的催化作用正在持續(xù)釋放，上證180ETF成為急先鋒。統(tǒng)計(jì)顯示，自5月28日上證180ETF創(chuàng)出歷史最高成交量之后，本周之內(nèi)其成交量一直居于各主要ETF之首。
統(tǒng)計(jì)顯示，5月31日至6月4日的一周時(shí)間內(nèi)，上證180ETF共計(jì)成交量為39.17億手。自5月28日該基金放量大漲之后，在幾只主要的ETF中連續(xù)保持了成交量第一的記錄。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，同期主要的幾只ETF中，上證50ETF的成交量為24.88億手，深證100ETF的成交量為11.61億手。
來(lái)自公開(kāi)的數(shù)據(jù)還顯示，上證180ETF近日的平均換手率在9%左右，已經(jīng)超過(guò)其他主要的ETF。
業(yè)內(nèi)人士表示，在股指期貨成功運(yùn)行的催化下，上證180ETF交投持續(xù)活躍，流動(dòng)性得到更充分的發(fā)揮，其最佳期現(xiàn)套利工具的特征逐步被市場(chǎng)接受。
來(lái)自期貨公司的報(bào)告顯示，上證180ETF成交量和套利空間的相關(guān)關(guān)系日趨明顯。如果上證180ETF短期出現(xiàn)快速放大，表明市場(chǎng)可能出現(xiàn)了股指期貨的套利空間，套利資金開(kāi)始建倉(cāng)。
6月2日，當(dāng)天基差波動(dòng)較緩，上證180ETF和各主要ETF成交量均出現(xiàn)萎縮。但6月3日當(dāng)天的11點(diǎn)26分，IF1006合約的期現(xiàn)套利年化收益率達(dá)全日峰值，僅為6.78%，創(chuàng)下股指期貨掛牌交易以來(lái)主力合約最低的套利年化收益率峰值。上證180ETF成交量卻在此大幅放量，超越前一個(gè)交易日，期貨分析師認(rèn)為這是由當(dāng)天11點(diǎn)左右IF1006基差接近0時(shí)所引發(fā)的一波套利平倉(cāng)潮造成的。
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