深證300指數(shù)是采用深證100指數(shù)的成分股選取方法，按照一段時間內(nèi)平均流通市值和平均成交金額2：1的比重，從高到低排序，選取排名在300名的股票，按照市值加權(quán)的方式構(gòu)建而成。
從歷史收益率上來看，深證300指數(shù)自2009年1月1日至今年6月底，累計收益率105.86%，超越深證100指數(shù)11.35%，超越滬深300指數(shù)38.39%，超越深成指數(shù)19.12%。
而從行業(yè)分布來看，深證300指數(shù)和滬深300指數(shù)一樣，完全覆蓋23個申萬一級行業(yè)，而深證100指數(shù)覆蓋了21個，深成指則覆蓋更少，僅為13個。而從行業(yè)均衡度上來說，深證300指數(shù)的行業(yè)分布更為均衡，其前三大權(quán)重行業(yè)合計為27.6%，第一大行業(yè)權(quán)重僅為10.57%；而與之相比的滬深300指數(shù)，第一大行業(yè)金融業(yè)則占據(jù)了27.87%的權(quán)重，深證100指數(shù)的第一大行業(yè)權(quán)重也為11.28%，深成指為13.53%。從預(yù)期利潤增長來看，深證300指數(shù)2011年預(yù)期的利潤增長為30.02%，深100則為27.88%，深成指為24.77%。深證300指數(shù)較深證100指數(shù)的波動性更大，也就是彈性更好。
從中可以看出，均衡的行業(yè)配置是深證300取得超額收益的源泉之一，特別是在成分股多選取200位之后，深證300指數(shù)的權(quán)重可以較多的分配給化工、醫(yī)藥和電子元器件等行業(yè)，而正是這些行業(yè)，為深證300指數(shù)對深100指數(shù)的超額收益貢獻頗多；當(dāng)然，在金融等傳統(tǒng)周期行業(yè)的低配，同樣也是深證300指數(shù)長期戰(zhàn)勝滬深300指數(shù)的原因之一。
此外，較好的成長性和彈性，風(fēng)格更偏小盤，也是深證300指數(shù)獲得較好收益的另外一個原因。其估值更優(yōu)的性價比，也使得深證300指數(shù)在過去2年半內(nèi)，以其較為鮮明的成長風(fēng)格和彈性，為投資者獲得了更多的回報。
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